فیلتر نوسان گیری روزانه در بورس: راهنمای جامع شناسایی و معامله سهام پربازده

فیلتر نوسان گیری روزانه در بورس، ابزاری حیاتی برای معامله گرانی است که می خواهند از تغییرات قیمتی کوتاه مدت سهام در طول یک روز معاملاتی سود ببرند. این فیلترها به شما کمک می کنند تا در شلوغی بازار، سهام مستعد رشد یا افت را به سرعت پیدا کنید و تصمیمات بهتری بگیرید.

بازار بورس، مثل یک اقیانوس پهناوره که هر روز کلی موج های بزرگ و کوچیک داره. بعضی ها دوست دارن با کشتی های بزرگ و سنگین، سفرای طولانی برن و بعضی ها هم ترجیح می دن با یه قایق تندرو، از نوسان های روزانه دریا استفاده کنن. اگه شما هم از اون دسته آدم هایی هستید که دلتون می خواد از همین نوسانات کوچک روزانه بازار بورس سود ببرید، پس حتماً باید با دنیای فیلتر نوسان گیری روزانه در بورس آشنا بشید. این فیلترها مثل یه قطب نما و رادار قدرتمند عمل می کنن که به شما کمک می کنن بهترین فرصت ها رو توی شلوغی بازار پیدا کنید.

توی این مقاله، قرار نیست فقط چند تا کد فیلتر رو کپی پیست کنیم و بریم. می خوایم از سیر تا پیاز نوسان گیری روزانه و کاربرد فیلترها رو با هم بررسی کنیم. یاد می گیریم چطوری این ابزارها رو توی سایت TSETMC به کار بگیریم، بهترین فیلترهای کاربردی رو با هم مرور می کنیم و از همه مهم تر، می فهمیم که چطوری باید این سیگنال ها رو با ابزارهای دیگه مثل تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال ترکیب کنیم تا ریسکمون رو کم کنیم و سودمون رو بیشتر. آماده اید که یه قدم بزرگ توی مسیر معامله گری موفق بردارید؟ پس بزن بریم!

مبانی نوسان گیری روزانه و نقش فیلترها

اول از همه، بیایید ببینیم اصلاً نوسان گیری روزانه چیه و چرا اینقدر بین معامله گرها طرفدار داره. بعدش هم می رسیم به اینکه فیلترها چطور می تونن دستیار ما توی این مسیر باشن.

نوسان گیری روزانه چیست؟

نوسان گیری روزانه (Daily Swing Trading)، به سبک معاملاتی میگن که توی اون، معامله گرها سعی می کنن از تغییرات قیمتی سهام در همون روز معاملاتی سود بگیرن. یعنی یه سهم رو می خرن و قبل از بسته شدن بازار، می فروشن. این کار، با سرمایه گذاری بلندمدت که روی رشد شرکت در آینده تمرکز داره، فرق اساسی داره. حتی با اسکالپ که خرید و فروش های خیلی سریع در عرض چند دقیقه یا حتی ثانیه است، هم متفاوته. نوسان گیری روزانه بیشتر روی حرکت های قیمتی بزرگ تر در طول ساعات بازار تمرکز داره.

• مزایا:
  • سرعت بالا: خیلی سریع می تونید به سود برسید یا ضررتون رو محدود کنید.
  • عدم درگیری با ریسک های شبانه: چون سهم رو تا شب نگه نمی دارید، از اخبار و اتفاقات خارج از ساعات بازار که ممکنه روی قیمت سهم تأثیر بذاره، در امانید.
  • بازدهی بالقوه بالا: اگه درست انجام بشه، می تونه سودهای خوبی بده.
• معایب:
  • ریسک بالا: بازار کوتاه مدت، نوسانات زیادی داره و ممکنه ضررهای ناگهانی هم داشته باشید.
  • نیاز به زمان و تجربه: باید تمام وقت پای بازار باشید و تجربه زیادی توی تحلیل داشته باشید.
  • استرس بالا: تصمیم گیری های سریع توی بازار پرنوسان، پر از استرسه.

چرا از فیلترهای نوسان گیری استفاده می کنیم؟

حالا که می دونیم نوسان گیری چقدر می تونه چالش برانگیز باشه، سوال اینه که چطور می تونیم این چالش ها رو مدیریت کنیم؟ اینجا دقیقاً جاییه که فیلترهای نوسان گیری روزانه در بورس وارد میدون میشن. تصور کنید هزاران سهم توی بازار داریم؛ مگه میشه همه رو دستی چک کرد؟ فیلترها این کار رو برامون ساده می کنن.

1. افزایش سرعت و دقت: فیلترها می تونن توی کسری از ثانیه، هزاران سهم رو بر اساس معیارهایی که ما مشخص می کنیم، غربال کنن و بهترین فرصت ها رو به ما نشون بدن.
2. کاهش خطای انسانی و سوگیری احساسی: وقتی خودمون سهم ها رو انتخاب می کنیم، ممکنه احساساتمون (مثل ترس یا طمع) روی تصمیماتمون تأثیر بذاره. فیلترها کاملاً منطقی و بر اساس داده ها عمل می کنن.
3. توانایی پایش همزمان تعداد زیادی سهم: دیگه لازم نیست چارت ده ها سهم رو باز کنیم و دنبال الگو بگردیم. فیلترها این کار رو برامون انجام میدن.
4. دسترسی به اطلاعات خاص: بعضی از اطلاعات و نسبت ها با چشم غیرمسلح یا حتی با تابلوخوانی ساده قابل تشخیص نیستن، اما فیلترها می تونن این اطلاعات رو برامون استخراج کنن.

ساعات طلایی نوسان گیری

اگه اهل نوسان گیری روزانه هستید، حتماً شنیدید که ساعات اولیه بازار، حسابی مهمه. معمولاً از ساعت 9:00 تا 10:30 صبح، بازار بیشترین نوسان و هیجان رو داره. توی این زمان، حجم معاملات بالاتره و اخبار و اتفاقات شب گذشته، تازه داره اثر خودش رو روی قیمت سهام نشون میده. پس اگه می خواید توی نوسان گیری موفق باشید، باید حواستون به این ساعات طلایی باشه و از فیلترهاتون توی این بازه زمانی به بهترین شکل استفاده کنید.

آماده سازی و نحوه استفاده از فیلترها در TSETMC

حالا که فهمیدیم فیلترها چقدر می تونن به دردمون بخورن، وقتشه که بریم سراغ بخش عملی کار. جایی که باید این فیلترها رو توی سایت TSETMC به کار بگیریم. نگران نباشید، خیلی هم پیچیده نیست، فقط یه کم قلق داره که الان یاد می گیریم.

آشنایی با دیده بان بازار TSETMC

سایت TSETMC یا همون دیده بان بازار بورس، قلب تپنده اطلاعات بورسه ایران محسوب میشه. اینجا جاییه که می تونید اطلاعات لحظه ای سهام، گزارش ها، آمار معاملات و البته ابزار قدرتمند فیلترنویسی رو پیدا کنید. برای دسترسی به بخش فیلترنویسی، کافیه بعد از ورود به سایت، از منوی بالای صفحه روی گزینه دیده بان بازار کلیک کنید و بعد از اون، گزینه فیلتر رو انتخاب کنید. یه صفحه جدید باز میشه که جایگاه نوشتن و اجرای فیلترهای شماست.

اصول اولیه فیلترنویسی

زبان فیلترنویسی توی TSETMC یه جورایی شبیه به برنامه نویسی ساده ست. از یه سری پارامترها و عملگرهای منطقی استفاده می کنه تا شرایطی که شما می خواید رو برای پیدا کردن سهام اعمال کنه. بیایید با چند تا از مهم ترین پارامترها آشنا بشیم:

• (plp): درصد تغییر آخرین قیمت نسبت به قیمت پایانی روز قبل (قیمت پایانی دیروز).
• (pcp): درصد تغییر قیمت پایانی نسبت به قیمت پایانی روز قبل.
• (tvol): حجم کل معاملات در روز جاری.
• (bvol): حجم مبنا.
• (qd1), (qd2), (qd3): حجم تقاضا در ردیف های اول، دوم و سوم.
• (qo1), (qo2), (qo3): حجم عرضه در ردیف های اول، دوم و سوم.
• (ct).Buy_CountI: تعداد خریداران حقیقی.
• (ct).Sell_CountI: تعداد فروشندگان حقیقی.
• (ct).Buy_I_Volume: حجم خرید حقیقی ها.
• (ct).Sell_I_Volume: حجم فروش حقیقی ها.
• (pl): آخرین قیمت معامله.
• (pc): قیمت پایانی.
• (py): قیمت پایانی دیروز.
• (tno): تعداد معاملات.
• (tval): ارزش معاملات.

عملگرهای منطقی:

• &&: و (هر دو شرط باید برقرار باشند)
• ||: یا (یکی از دو شرط کافی است)

گام به گام: چگونه یک فیلتر را اعمال و ذخیره کنیم؟

برای اینکه فیلترهاتون رو روی دیده بان بازار TSETMC اجرا کنید، این مراحل رو دنبال کنید:

1. اول وارد سایت TSETMC بشید و از قسمت بالای صفحه، روی دیده بان بازار کلیک کنید.
2. حالا در صفحه جدید، از سمت چپ، بخش فیلتر رو انتخاب کنید.
3. یه کادر بزرگ می بینید که جایگاه نوشتن کدهای فیلتره. کدی که دارید رو توی این کادر کپی کنید.
4. بعد از چسبوندن کد، روی دکمه اعمال فیلتر کلیک کنید. اگه کدتون درست باشه، لیست سهامی که شرایط فیلتر رو دارن، زیر کادر نمایش داده میشه.
5. اگه می خواید فیلتر رو برای دفعات بعد ذخیره کنید، اسم مناسبی براش انتخاب کنید و روی دکمه ذخیره فیلتر بزنید. اینجوری دیگه لازم نیست هر بار کد رو از اول کپی کنید.

نکات مهم پیش از اجرای فیلترها

قبل از اینکه با عجله برید سراغ فیلترها و کدها رو تست کنید، یه چند تا نکته رو یادتون باشه:

• بررسی کلیت بازار: همیشه قبل از نوسان گیری، یه نگاهی به وضعیت کلی بازار (شاخص کل) و گروه های مختلف بندازید. اگه بازار کلاً منفی و نزولیه، حتی بهترین فیلترها هم ممکنه نتیجه دلخواه رو ندن.
• توجه به اخبار مهم: اخبار اقتصادی، سیاسی و حتی اخبار مربوط به صنایع خاص، می تونه تأثیر زیادی روی نوسانات سهام داشته باشه. همیشه گوش به زنگ باشید و اخبار رو دنبال کنید.

همیشه قبل از اجرای هر فیلتری، یک نگاه کلی به حال و هوای بازار و شاخص کل بیندازید؛ فیلترها در یک بازار منفی، شاید نتایج گمراه کننده ای به شما بدهند.

معرفی بهترین و کاربردی ترین فیلترهای نوسان گیری روزانه (با کد و تحلیل کامل)

حالا رسیدیم به قسمت هیجان انگیز ماجرا، جایی که قراره چند تا از بهترین و کاربردی ترین فیلتر نوسان گیری روزانه در بورس رو با کد و توضیحات کامل با هم ببینیم. این فیلترها مثل ابزارهای جادویی می مونن که اگه درست ازشون استفاده کنید، می تونن توی بازار حسابی به دردتون بخورن.

فیلترهای بر اساس حجم و ورود پول هوشمند

حجم معاملات و ورود و خروج پول، از مهم ترین سیگنال ها توی نوسان گیری هستن. وقتی پول درشت وارد یه سهم میشه، معمولاً خبرهای خوبی توی راهه!

فیلتر ورود پول هوشمند

این فیلتر به شما کمک می کنه سهم هایی رو پیدا کنید که به نظر میرسه پول درشت (پول هوشمند) واردشون شده. پول هوشمند یعنی سرمایه گذارهای بزرگ یا نهادهایی که با اطلاعات بیشتر و تحلیل های دقیق تر وارد یه سهم میشن و معمولاً می تونن روند قیمتی اون سهم رو تغییر بدن.

(tvol) > [is2] && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)*1.5 && (pl) > (pf)

تحلیل:
این فیلتر دنبال سهامی می گرده که:

• حجم معاملات امروز ((tvol)) بیشتر از میانگین حجم ماهانه ([is2]) باشه. (یعنی یه اتفاق غیرعادی توی حجم افتاده)
• سرانه خرید حقیقی ها (متوسط حجم خرید هر خریدار حقیقی) حداقل 1.5 برابر سرانه فروش حقیقی ها (متوسط حجم فروش هر فروشنده حقیقی) باشه. این نشونه قدرتمندیه که نشون میده خریداران حقیقی بزرگ تر و قوی تر از فروشندگان هستن.
• آخرین قیمت معامله ((pl)) از قیمت پایانی دیروز ((pf)) بالاتر باشه. یعنی سهم در حال رشده.

کاربرد: این فیلتر معمولاً توی ساعات اولیه بازار یا وقتی یه سهم داره از قیمت های منفی برمی گرده و مثبت میشه، خیلی کارآمده. سیگنالی برای شناسایی فرصت های ورود به سهمیه که تازه جون گرفته.

فیلتر قدرت خریدار حقیقی بالا

این فیلتر تمرکزش روی قدرت خریداران حقیقیه. وقتی خریداران حقیقی قوی تر از فروشنده ها باشن، یعنی تقاضا برای سهم بیشتره و احتمال رشد قیمتش هم بالاتره.

(ct).Buy_I_Volume > (ct).Sell_I_Volume && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) && (plp) > 0

تحلیل:
این فیلتر سهامی رو نشون میده که:

• حجم خرید حقیقی ها بیشتر از حجم فروش حقیقی ها باشه.
• سرانه خرید حقیقی ها بیشتر از سرانه فروش حقیقی ها باشه. (هر خریدار به طور متوسط، بیشتر از هر فروشنده معامله کرده)
• درصد تغییر آخرین قیمت ((plp)) مثبت باشه.

کاربرد: این فیلتر توی بازار مثبت، برای پیدا کردن سهم هایی که دارن با قدرت به سمت بالا حرکت می کنن، عالیه. می تونه سیگنال خوبی برای ورود کوتاه مدت باشه.

فیلتر افزایش ناگهانی حجم معاملات

گاهی وقت ها یه سهم بدون هیچ خبر خاصی، یهو حجم معاملاتش سر به فلک می ذاره. این افزایش ناگهانی حجم می تونه نشونه ای از یه اتفاق مهم توی سهم باشه.

(([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J)/6)*4 < (tvol)

تحلیل:
این فیلتر بررسی می کنه که حجم معاملات امروز ((tvol)) بیشتر از 4 برابر میانگین حجم معاملات 6 روز گذشته ([ih][0].QTotTran5J تا [ih][5].QTotTran5J) باشه. به عبارتی، حجم معاملات، یه رشد چشمگیر داشته.

کاربرد: این فیلتر می تونه سهامی رو شناسایی کنه که ناگهان مورد توجه بازار قرار گرفتن و ممکنه حرکت های قیمتی سریعی داشته باشن. اما حواستون باشه، همیشه باید دلیل این افزایش حجم رو هم بررسی کنید.

فیلتر حجم مشکوک

گاهی اوقات حجم معاملات یه سهم خیلی بالا میره، ولی قیمت سهم تغییر معنی داری نمی کنه. این می تونه نشونه بازی حقوقی ها یا آماده سازی برای یه حرکت بزرگ باشه.

(tvol) > 2 * (bvol) && (plp) < 0.5 && (plp) > -0.5 && (tno) > 50

تحلیل:
این فیلتر سهامی رو پیدا می کنه که:

• حجم معاملاتش ((tvol)) بیشتر از 2 برابر حجم مبنا ((bvol)) باشه.
• درصد تغییر آخرین قیمت ((plp)) خیلی کم باشه (بین -0.5% تا 0.5%). یعنی با وجود حجم بالا، قیمت تکون نخورده.
• تعداد معاملاتش ((tno)) بالای 50 باشه تا نشون بده معامله واقعی اتفاق افتاده.

کاربرد: این فیلتر به شما کمک می کنه سهم هایی رو شناسایی کنید که ممکنه در حال جمع آوری یا پخش کردن پنهان توسط بازیگران اصلی باشن. این جور سهم ها پتانسیل یه حرکت شارپ توی روزهای آینده رو دارن.

فیلترهای بر اساس قیمت و الگوهای کندلی

حرکات قیمتی و الگوهای کندلی، زبان بازار هستن. خوندن این زبان می تونه کلی سیگنال نوسان گیری بهمون بده.

فیلتر سهام با پتانسیل رشد از قیمت های منفی

اغلب توی ساعات اولیه بازار، بعضی سهام بی دلیل یا با یه خبر جزئی، وارد فاز منفی میشن. اما بعضی از این سهم ها پتانسیل برگشت دارن. این فیلتر به درد پیدا کردن اون ها می خوره.

(pl) < (pf) && (plp) <= -1 && (tno) > 20 && (qd1) > (qo1) * 2

تحلیل:
این فیلتر دنبال سهامی می گرده که:

• آخرین قیمت ((pl)) کمتر از قیمت پایانی دیروز ((pf)) باشه. (یعنی در حال حاضر منفیه)
• درصد تغییر آخرین قیمت ((plp)) حداقل 1% منفی باشه.
• تعداد معاملاتش ((tno)) بالای 20 باشه.
• حجم تقاضا در ردیف اول ((qd1)) بیشتر از دو برابر حجم عرضه در ردیف اول ((qo1)) باشه. این نشان دهنده شروع تقاضا در قیمت های منفیه.

کاربرد: این فیلتر توی ساعات اولیه بازار، برای شکار سهم هایی که با شروع تقاضا دارن از منفی برمی گردن، عالیه. فرصت خوبی برای خرید در قیمت های پایین و فروش در بازگشت مثبت.

فیلتر آستانه صف خرید/فروش

سهامی که نزدیک به صف خرید یا فروش هستن، پتانسیل نوسانات سریعی رو دارن. این فیلتر می تونه اون ها رو شناسایی کنه.

(po1) == (tmax) && (qd1) > 0 && (qo1) == 0 && (plp) > 4

تحلیل:
این فیلتر برای شناسایی سهام نزدیک به صف خرید طراحی شده:

• قیمت اولین سفارش خرید ((po1)) برابر با حداکثر قیمت مجاز روز ((tmax)) باشه. (یعنی نزدیک صف خرید)
• حجم تقاضا در ردیف اول ((qd1)) بیشتر از صفر باشه.
• حجم عرضه در ردیف اول ((qo1)) صفر باشه. (نشان دهنده صف خرید)
• درصد تغییر آخرین قیمت ((plp)) بالای 4% باشه.

کاربرد: این فیلتر به شما کمک می کنه سهم هایی رو پیدا کنید که در آستانه تشکیل صف خرید هستن یا تازه صف خرید شدن. این سهم ها معمولاً حرکت های شارپی رو تجربه می کنن.

فیلتر چکش سفید و چکش معکوس سفید

این فیلترها بر اساس الگوهای کندل استیک طراحی شدن که می تونن سیگنال های مهمی برای برگشت روند یا ادامه اون باشن.

فیلتر چکش سفید:

(pl) > 1.02 * (pf) && (tno) > 10 && (pl) != (tmax) && (Math.abs((pc) - (pf)) / (pc)) < 0.01 && ((pmax) - (pc)) / (pc) > 0.02

تحلیل:
این فیلتر کندل چکش سفید رو شناسایی می کنه که معمولاً نشونه برگشت از قیمت های پایین و شروع روند صعودیه.

• آخرین قیمت ((pl)) حداقل 2% بالاتر از قیمت پایانی دیروز ((pf)) باشه.
• تعداد معاملات ((tno)) بالای 10 باشه.
• آخرین قیمت ((pl)) برابر با حداکثر قیمت روز ((tmax)) نباشه.
• اختلاف بین قیمت پایانی و قیمت پایانی دیروز (بدنه کندل) خیلی کوچک باشه.
• فاصله بین حداکثر قیمت روز و قیمت پایانی (سایه بالایی) حداقل 2% باشه.

کاربرد: این فیلتر برای پیدا کردن سهم هایی که در ابتدای روز افت قیمت داشتن و بعد با قدرت برگشتن، مناسبه. می تونه سیگنال ورود برای یه حرکت صعودی باشه.

فیلتر چکش معکوس سفید:

(pf) < 1.01 * (pmin) && (plp) <= 1 && (tno) > 10 && (pl) > 1.02 * (pmin) && ((pmax) - (pl)) / (pl) > 0.02

تحلیل:
این فیلتر کندل چکش معکوس سفید رو شناسایی می کنه که اون هم می تونه نشونه برگشت از قیمت های پایین باشه.

• قیمت پایانی ((pf)) کمتر از 1.01 برابر حداقل قیمت روز ((pmin)) باشه.
• درصد تغییر آخرین قیمت ((plp)) کمتر یا مساوی 1% باشه.
• تعداد معاملات ((tno)) بالای 10 باشه.
• آخرین قیمت ((pl)) بالای 1.02 برابر حداقل قیمت روز ((pmin)) باشه.
• فاصله بین حداکثر قیمت روز و آخرین قیمت (سایه بالایی بلند) حداقل 2% باشه.

کاربرد: این فیلتر هم مثل چکش سفید، فرصت های برگشتی رو شناسایی می کنه، اما با کمی تفاوت در شکل کندل. دقت کنید که این الگوها نیاز به تأیید با سایر ابزارها دارن.

فیلتر رنج مثبت و منفی

این فیلتر به اختلاف بین آخرین قیمت معامله (لحظه ای) و قیمت پایانی (میانگین قیمت ها) توجه می کنه که می تونه سیگنال های مهمی از قدرت خریداران یا فروشندگان بده.

(pl) > (pc) * 1.01 && (pcp) < 0 && (tno) > 30

تحلیل:
این فیلتر سهامی رو پیدا می کنه که:

• آخرین قیمت معامله ((pl)) حداقل 1% بالاتر از قیمت پایانی ((pc)) باشه. (این یعنی سهم داره با قدرت رو به بالا حرکت می کنه)
• قیمت پایانی ((pcp)) امروز نسبت به دیروز منفی باشه.
• تعداد معاملات ((tno)) بالای 30 باشه.

کاربرد: این فیلتر برای شناسایی سهامی که در طول روز شروع به رنج مثبت زدن می کنن، حتی اگه قیمت پایانی شون منفی باشه، مفیده. یعنی علی رغم فشار فروش اولیه، خریداران قدرت گرفتن.

فیلترهای ترکیبی و پیشرفته

معامله گرهای حرفه ای هیچ وقت به یه فیلتر بسنده نمی کنن. ترکیب چند فیلتر با هم، می تونه سیگنال های قوی تر و مطمئن تری به شما بده.

نمونه فیلتر ترکیبی (ورود پول هوشمند + قدرت خریدار + رنج مثبت)

بیایید چند تا از فیلترهای بالا رو با هم ترکیب کنیم تا یه فیلتر قدرتمندتر بسازیم که هم ورود پول رو نشون بده، هم قدرت خریدار رو و هم اینکه سهم در حال رنج مثبته:

( (tvol) > [is2] && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)*1.5 ) &&
( ((ct).Buy_I_Volume > (ct).Sell_I_Volume) && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) && (plp) > 0 ) &&
( (pl) > (pc) * 1.01 && (tno) > 50 )

تحلیل: این فیلتر ترکیبی دنبال سهمیه که هم ورود پول هوشمند داشته باشه، هم قدرت خریدار حقیقی توی اون بالا باشه و هم اینکه آخرین قیمت معاملاتش داره بالاتر از قیمت پایانی تثبیت میشه. یعنی چندین سیگنال مثبت رو با هم نشون میده.

کاربرد: این فیلتر می تونه سیگنال های خرید خیلی قوی تری رو توی بازار صادر کنه. وقتی چندین فیلتر همزمان روی یه سهم تأیید میشن، اعتبار سیگنال بالاتر میره.

اهمیت بک تست (Backtest) فیلترهای شخصی سازی شده

اگه خودتون فیلتر جدیدی می نویسید یا فیلترهای موجود رو تغییر میدید، حتماً و حتماً باید اون رو بک تست (Backtest) کنید. بک تست یعنی فیلترتون رو روی داده های گذشته بازار امتحان کنید و ببینید اگه قبلاً با این فیلتر معامله می کردید، چه نتایجی به دست می آوردید. این کار بهتون کمک می کنه تا از کارایی فیلترتون مطمئن بشید و نقاط ضعفش رو پیدا کنید. یادتون نره، بازار گذشته، تضمین کننده بازار آینده نیست، اما دید خیلی خوبی بهتون میده.

ساخت فیلترهای شخصی سازی شده و ترکیب کردنشون، یه هنر و علمیه که با تجربه به دست میاد. نترسید و امتحان کنید. شاید شما بتونید یه فیلتر طلایی پیدا کنید که هیچ کس دیگه نداره!

تأیید و تکمیل سیگنال های فیلتر: ابزارهای مکمل

فیلترها فوق العاده ان، اما هیچ وقت نباید به تنهایی بهشون اعتماد کرد. مثل این می مونه که با یه قطب نما توی جنگل راه بری، اما نقشه رو نگاه نکنی. برای اینکه یه نوسان گیر موفق باشی، باید فیلترها رو با ابزارهای دیگه ترکیب کنی. اینجا می خوایم از چند تا از مهم ترین ابزارهای مکمل صحبت کنیم.

تابلوخوانی پیشرفته برای نوسان گیری

تابلوخوانی یعنی خوندن جزئیات اطلاعاتی که توی سایت TSETMC زیر اسم هر سهم می بینید. این اطلاعات می تونه کلی راز رو فاش کنه.

• نسبت خریدار به فروشنده (سرانه خرید و فروش): اگه سرانه خرید حقیقی ها (حجم خرید حقیقی تقسیم بر تعداد خریدار حقیقی) از سرانه فروش حقیقی ها (حجم فروش حقیقی تقسیم بر تعداد فروشنده حقیقی) بیشتر باشه، یعنی خریداران قوی ترن و احتمالا پول درشت داره وارد سهم میشه. این یه سیگنال خیلی مهمه.
• ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی در لحظه: حواستون به تغییرات حجم و ارزش معاملات حقیقی و حقوقی باشه. اگه حقوقی ها دارن تو قیمت های بالا خرید می کنن، می تونه نشونه مثبتی باشه. اگه حقیقی ها دارن سهم رو توی منفی ها می خرن و حقوقی ها می فروشن، باید محتاط تر بود.
• بررسی حجم معاملات و معاملات بلوکی: افزایش ناگهانی حجم (همون فیلتر حجم مشکوک) رو باید با دقت بررسی کرد. اگه معاملات بلوکی (معاملات درشت بین دو نهاد) اتفاق افتاده، می تونه روی روند قیمتی سهم اثر بذاره.
• چیدمان و تغییرات صفوف خرید و فروش: وقتی یه سهم داره به سمت صف خرید حرکت می کنه، یا از صف فروش خارج میشه، چیدمان اردرها (سفارشات) توی تابلو خیلی مهمه. اگه حجم اردرهای خرید توی قیمت های بالاتر زیاد باشه، یعنی خریداران مصمم هستن.

تحلیل تکنیکال سریع در تایم فریم های کوتاه

بعد از اینکه فیلترها چند تا سهم رو بهتون نشون دادن، باید سریع برید سراغ نمودارهاش توی تایم فریم های کوتاه. اینجا جای نمودارهای روزانه و هفتگی نیست، باید برین سراغ تایم فریم های 5، 15 و 30 دقیقه.

• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی (پیوت ها): توی تایم فریم های کوتاه، نقاط حمایت و مقاومت رو پیدا کنید. اگه سهم به یه حمایت قوی رسیده و فیلتر هم سیگنال داده، احتمال برگشتش بیشتره.
• استفاده از اندیکاتورهای پرکاربرد:
  • RSI: اگه سهم توی منطقه اشباع فروش باشه و داره برمی گرده، می تونه سیگنال خرید خوبی باشه.
  • MACD: تقاطع خطوط MACD می تونه نشونه تغییر روند باشه.
  • Bollinger Bands: اگه کندل ها از باند پایینی خارج شدن و دارن وارد باند میشن، می تونه نشونه برگشت باشه.
• الگوهای کندل استیک کوتاه مدت: الگوهایی مثل چکش، ستاره صبحگاهی، پوشا و … رو توی تایم فریم های کوتاه دنبال کنید. این الگوها تأییدکننده های خوبی برای سیگنال های فیلتر هستن.

روانشناسی بازار و اخبار

بورس فقط عدد و نمودار نیست، روانشناسی هم حرف اول رو میزنه. احساسات سهامدارها و اخبار، می تونه بازار رو بالا و پایین کنه.

• تأثیر اخبار لحظه ای و شایعات: یه خبر کوچیک یا حتی یه شایعه، می تونه یهو یه سهم رو از این رو به اون رو کنه. همیشه حواستون به کانال های خبری معتبر و کدال باشه.
• پایش اخبار مربوط به صنعت و سهم: اگه فیلترتون یه سهم رو از صنعت خاصی نشون داد، سریع اخبار مربوط به اون صنعت و خود اون سهم رو بررسی کنید. شاید خبر مهمی باشه که شما ازش بی خبرید.

هیچ فیلتری بدون تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی کامل نیست. این ابزارها مثل پازلی هستند که باید قطعاتشان را کنار هم بگذارید تا تصویر کامل شود.

مدیریت ریسک و نکات حیاتی برای نوسان گیری موفق

نوسان گیری، مثل راه رفتن روی لبه تیغ می مونه. اگه حواستون به مدیریت ریسک نباشه، هر لحظه ممکنه زمین بخورید و حسابی ضرر کنید. پس این نکات حیاتی رو هیچ وقت فراموش نکنید:

تعیین حد سود و حد ضرر

قبل از اینکه دکمه خرید رو فشار بدید، باید دقیقاً بدونید که توی چه قیمتی سودتون رو سیو می کنید و توی چه قیمتی، حاضرید از معامله خارج بشید تا ضرر بیشتر نشه. این کار مثل یه بیمه برای سرمایه تون می مونه.

• حد سود: معمولاً توی نوسان گیری روزانه، حد سودهای کوچیک و منطقی (مثلاً 2 تا 5 درصد) تعیین میشه. اگه سهم به حد سودتون رسید، بدون طمع خارج بشید.
• حد ضرر: حد ضرر مهم تر از حد سوده. از همون اول یه حد ضرر مشخص (مثلاً 1 تا 2 درصد زیر قیمت خرید) تعیین کنید. اگه سهم به اون نقطه رسید، بدون احساسات، خارج بشید. می تونید از سطوح حمایت تکنیکالی هم برای تعیین حد ضرر استفاده کنید.

عدم اعتماد کامل به یک ابزار

این رو بارها تکرار کردیم و باز هم می گیم: فیلترها فقط یه ابزار کمکین! هرگز به خروجی یک فیلتر به تنهایی اعتماد نکنید. همیشه باید اون رو با تابلوخوانی، تحلیل تکنیکال، و اخبار بازار تأیید کنید. یه نوسان گیر حرفه ای، مثل یه کارآگاه عمل می کنه که از چند تا سرنخ مختلف برای رسیدن به حقیقت استفاده می کنه.

کنترل احساسات

بازار بورس، میدون جنگ اعصابه. ترس از دست دادن (FOMO) یا طمع برای سود بیشتر، می تونه بدترین دشمن شما باشه. وقتی یه سهم داره شارپی میره بالا، ممکنه وسوسه بشید که با قیمت بالا بخرید، یا وقتی سهم داره میریزه، ممکنه بترسید و با ضرر زیاد بفروشید. اینا همون خطاهایی هستن که سرمایه شما رو نابود می کنن. منظم و با انضباط باشید، به استراتژیتون پایبند بمونید و اجازه ندید احساسات بر تصمیماتتون غلبه کنه.

در نوسان گیری روزانه، نظم و انضباط مثل یک سپر دفاعی عمل می کند. قبل از ورود به معامله، حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید و بدون هیچ احساسی به آن پایبند باشید.

سرمایه مناسب برای نوسان گیری

هیچ وقت با تمام سرمایه تون نوسان گیری نکنید. نوسان گیری ریسک بالایی داره و باید با بخشی از سرمایه تون که آمادگی از دست دادنش رو دارید، وارد بشید. یه بخش از سرمایه رو برای سرمایه گذاری بلندمدت و کم ریسک تر کنار بذارید.

آموزش مداوم و کسب تجربه عملی

بازار بورس همیشه در حال تغییره. استراتژی ها و فیلترهای جدید میان و میرن. پس باید همیشه در حال یادگیری باشید. مقالات بخونید، دوره های آموزشی رو شرکت کنید، و از همه مهم تر، تجربه عملی کسب کنید. اول با پول کم یا حتی توی یه حساب دمو (تمرینی) شروع کنید تا دستتون راه بیفته.

نتیجه گیری

همونطور که دیدیم، فیلتر نوسان گیری روزانه در بورس، ابزارهای خیلی قدرتمندی هستن که می تونن توی بازار پرنوسان بورس، راهنمای مسیرمون باشن. این فیلترها به ما کمک می کنن تا فرصت های معاملاتی رو به سرعت شناسایی کنیم، اما مهم اینه که یادمون باشه هیچ فیلتری معجزه نمی کنه و باید حتماً اونا رو با ابزارهای مکمل مثل تابلوخوانی، تحلیل تکنیکال و البته مدیریت ریسک قوی ترکیب کنیم.

نوسان گیری روزانه یه مهارت محسوب میشه که نیاز به تمرین، صبر و البته یه عالمه مسئولیت پذیری داره. پس اول خوب آموزش ببینید، بعد با احتیاط وارد بازار بشید و هرگز بدون تعیین حد سود و حد ضرر، معامله نکنید. با رعایت این نکات، می تونید با اطمینان بیشتری توی این اقیانوس پر تلاطم معامله کنید و به سودهای خوبی برسید. یادتون باشه، بهترین فیلتر، فیلتریه که با دانش و تجربه شما همراه بشه.